资金日评（资金组）
今日市场资金面呈现先松后紧的态势。早盘银行类机构供给充足，隔夜宽松状态不变，7d/14d价格较上周五变化不大，分别在2%和2.1%附近位置成交较多，更低位置成交少量，1M跨季期限ofr进一步走低，押好资质信用债有报2.15%-2.2%ofr，早盘后银行供给明显减少。资金面有所趋紧，市场交易量放大造成的摩擦增加是主要原因，午盘后，银行融出寥寥，非银隔夜报出在加点50bp以上，7d报价上行至2.1%-2.2%左右位置，临近尾盘银行融出有所增加，机构纷纷平盘。央行今日未开展逆回购操作，今日无逆回购到期。
一级市场（今日结果）（一级组）
3YX27加权利率2.%全场倍数5.78倍边际倍数1.71倍
5YX23加权利率2.%全场倍数3.89倍边际倍数2.48倍
20甘肃债一般债券(二期)7年52.9亿票面2.96%(+25BP)全场28.边际21.
20顺鑫农业SCP，，5亿，AA+，D，国企，，北京银行，-12-04，周五到期20永煤CP，，10亿，AAA，1Y，国企，，华夏银行，-03-09，周二到期20晋煤CP，，10亿，AAA，1Y，国企，，中信银行，-03-09，周二到期20闽国资SCP，，4亿，AA+，D，国企，，光大银行，-06-18，周四到期20泸州窖SCP，休2，5亿，AAA，D，国企，，交通银行，-12-05，周六到期20川港航SCP，休2，4亿，AA+，D，国企，，光大银行，-12-05，周六到期20广州高新SCP，休2，5亿，AA+，D，国企，，招商银行，-12-05，周六到期20古井SCP，，3亿，AA+，D，国企，，民生银行，-11-25，周三到期20厦路桥SCP，，4亿，AAA，D，国企，，民生银行，-10-16，周五到期20云铜股SCP，休1，10亿，AA+，D，央企，，兴业银行，-09-浦口城乡CP，，4亿，AA，1Y，国企，，北京银行，-03-10，周三到期20杭金投SCP，休2，10亿，AAA，D，国企，，中信银行，-12-05，周六到期20扬城建SCP，休2，3亿，AA+，D，国企，，建设银行，-12-05，周六到期20港兴港投MTN，，10亿，AAA，5Y，国企，，平安银行，-03-10，周一到期20甬城投MTN，，10亿，AAA，3Y，国企，，工商银行，-03-10，周五到期，20东阳光MTN，，3-5.5亿，AA+，2Y+1Y，民企，，民生银行，-03-10，周五到期20德源投资MTN，，5亿，AA+，3Y，国企，，民生银行，-03-10，周五到期20中燃气MTN，，10亿，AAA，5Y，其他，，中信证券，-03-10，周一到期20北部湾MTN，，5亿，AAA，3Y，国企，，民生银行，-03-10，周五到期
一级市场（3月10日发行）（一级组）
09:30-10:国开01(增7)50亿元1年2.39%荷兰式19国开14(增14)70亿元3年2.97%荷兰式20国开04(增6)50亿元7年3.43%荷兰式
14:00-15:00
20农发清发亿元2年0.00%荷兰式
地方*府一般债10:30-11:宁夏债.9亿元30年AAA荷兰式上限基准上浮30%11:30-12:兵团债.8亿元5年AAA荷兰式上限基准上浮20%20兵团债.2亿元15年AAA荷兰式上限基准上浮20%地方*府专项债无
3月10日,20云投SCP,0.08年,12亿,AAA,国企,,03-11,03-12
3月10日,20首旅SCP,0.25年,10亿,AAA,国企,,03-11,03-12
3月10日,20东航SCP,0.25年,20亿,AAA,央企,,03-11,03-12
3月10日,20东航股SCP,0.25年,10亿,AAA,央企,,03-11,03-12
3月10日,20悦达SCP,0.25年,5亿,AA+,国企,,03-12,03-13
3月10日,20锡产业SCP,0.33年,5亿,AAA,国企,,03-11,03-12
3月10日,20深圳地铁SCP,0.36年,20亿,AAA,国企,,03-11,03-12
3月10日,20鲁商(疫情防控债)SCP,0.41年休2,3.5+1.5亿,AA+,国企,,03-11,03-12
3月10日,20苏国信SCP,0.49年,10亿,AAA,国企,,03-12,03-13
3月10日,20苏交通SCP,0.49年,20亿,AAA,国企,,03-11,03-12
3月10日,20建发SCP,0.59年,10亿,AAA,国企,,03-12,03-13
3月10日,20鲁*金SCP,0.71年,5亿,AAA,国企,,03-11,03-12
3月10日,20漳州交运SCP,0.73年,5亿,AA+,国企,,03-12,03-13
3月10日,20淮南矿SCP,0.74年休1,10亿,AAA,国企,,03-11,03-12
3月10日,20成交投SCP,0.74年,9亿,AAA,国企,,03-12,03-13
3月10日,20贵州水投SCP,0.74年,10亿,AAA,国企,,03-12,03-13
3月10日,20京汽股SCP,0.74年,15亿,AAA,国企,,03-10,03-11
3月10日,20北京国资SCP,0.74年,10亿,AAA,国企,,03-12,03-13
3月10日,20苏沙钢SCP,0.74年,10亿,AAA,民企,,03-12,03-13
3月10日,20珠海金投SCP,0.74年休1,5亿,AA+,国企,,03-11,03-12
3月10日,20华电云南SCP,0.74年休1,3亿,AA+,央企,,03-11,03-12
3月10日,20连云城建SCP,0.74年,4.5亿,AA+,国企,,03-12,03-13
3月10日,20闽建工SCP,0.74年,11亿,AA+,国企,,03-12,03-13
3月10日,20闽电子SCP,0.74年,6亿,AA+,国企,,03-12,03-13
3月10日,20苏美达SCP,0.74年休1,4亿,AA+,央企,,03-11,03-12
3月10日,20武汉工业SCP,0.74年,5亿,AA,国企,,03-12,03-13
3月10日,20太仓港SCP,0.74年,1.5亿,AA,国企,,03-12,03-13
3月10日,20华西证券CP,0.25年,10亿,AAA,国企,,03-11,03-12
3月10日,20东吴证券CP,0.25年,10亿,AAA,国企,,03-11,03-12
3月10日,20光大证券CPBC,0.25年,30亿,AAA,央企,,03-12,03-13
3月10日,20广发证券CP,0.25年,50亿,AAA,公众,,03-12,03-13
3月10日,20滨江房产CP,1.00年,3亿,AA+,民企,,03-12,03-13
3月10日,20兴化城投CP,1.00年,3.2亿,AA,国企,,03-12,03-13
3月10日,20扬州化工CP,1.00年,5.5亿,AA,国企,,03-11,03-12
3月10日,20皖北煤电CP,1.00年,2+3亿,AA,国企,,03-12,03-13
3月10日,20柳钢集团MTN,3+N年休1,3+7亿,AAA,国企,,03-12,03-13
3月10日,20铁建房产MTN,3+2年,21亿,AAA,央企,,03-12,03-13
3月10日,20南电MTN,3.00年休1,40亿,AAA,央企,,03-12,03-13
3月10日,20义乌国资MTN,3+N年休1,5亿,AA+,国企,,03-12,03-13
3月10日,20良渚文化MTN,3+2年,2亿,AA+,国企,,03-12,03-13
3月10日,20海兴投资MTN,3.00年休1,5亿,AA+,国企,,03-12,03-13
3月10日,20滨江房产MTN,3.00年休1,5亿,AA+,民企,,03-12,03-13
3月10日,20苍南国投MTN,3.00年休1,7.8亿,AA,国企,,03-12,03-13
3月10日,20盐城市*MTN,3.00年休1,6亿,AA,国企,,03-12,03-13
3月10日,20荆门高新MTN,3.00年休2,3亿,AA,国企,,03-11,03-12
3月10日,20钟楼经开MTN,3.00年休1,7亿,AA,国企,,03-12,03-13
3月10日,20川高速MTN,5.00年,20亿,AAA,国企,,03-12,03-13
3月10日,20泰华信MTN,5.00年,4亿,AA+,国企,,03-11,03-12
3月10日,20南通国投MTN,5.00年,13亿,AA+,国企,,03-12,03-13
3月10日,20宁波轨交GN,3+N年休1,20亿,AAA,国企,,03-12,03-13
20中债增金融永续债亿元3年AAA/AAA联合资信中信证券簿记建档3.8-4.6%09:00-12:0中国银行小微债01亿元3年AAA/AAA中诚信,东方金诚中金,中信证券,中银国际证券,中国建设银行簿记建档2.5-3.1%09:30-17:东莞农商小微债亿元3年AAA/AAA中诚信招商银行,招商证券,中信建投,东莞证券,万联证券簿记建档2.8-3.4%10:00-17:00
吉时代年第一期个人汽车抵押贷款资产支持证券时间：09:30-15:00主承：渣打银行(中国),招商证券,汇丰银行(中国)20吉时代1A亿元0.7年/11/26AAA2.4-3.4中诚信簿记建档20吉时代1A.45亿元1.5年/8/26AAA2.6-3.6中诚信簿记建档20吉时代1C5.55亿元2.6年/10/26中诚信
20涪交01-小公募涪陵交旅3月10日14:00-16:00合计发行10亿元（未设基础规模可回拨）5年AA/AA中诚信无担保国融证券5.5-6.5上交所/3/1涪交02-小公募涪陵交旅3月10日14:00-16:00合计发行10亿元（未设基础规模可回拨）3+2年AA/AA中诚信无担保国融证券5.5-6.5上交所/3/1海国02-小公募海淀国资3月10日14:00-16:0亿元（未设基础规模）3+2年AAA/AAA中诚信无担保中信建投/国金证券2.7-3.7上交所/3/1临矿01-小公募临矿集团3月10日14:00-16:0亿元（未设基础规模）5年AA/AAA中诚信有担保山东能源集团(不可撤销连带责任担保)海通证券3.5-5上交所/3/南海01-小公募南海控股3月10日14:00-16:0亿元（未设基础规模）3+2年AAA/AAA上海新世纪无担保中信建投2.6-3.9上交所/3/1铁投G1-小公募中铁投资3月10日14:00-16:00合计发行20亿元（未设基础规模可回拨）3+2年AAA/AAA中诚信无担保中信建投2.7-3.7上交所/3/1铁投G2-小公募中铁投资3月10日14:00-16:00合计发行20亿元（未设基础规模可回拨）5+2年AAA/AAA中诚信无担保中信建投3-4上交所/3/1同安01-小公募03月10日14:00-16:+5亿元5年AA+/AA+中诚信无担保国元证券3.5-5上交所/3/1浙交01-小公募浙交投3月10日14:00-16:00合计发行30亿元（未设基础规模可回拨）5年AAA/AAA联合信用无担保华泰联合证券/中信证券/浙商证券3-4上交所/3/1浙交02-小公募浙交投3月10日14:00-16:00合计发行30亿元（未设基础规模可回拨）10年AAA/AAA联合信用无担保浙商证券/中信证券/华泰联合证券3.5-4.5上交所/3/1中联01-小公募中联重科3月10日14:00-17:0亿元（未设基础规模）3+2年AAA/AAA联合信用无担保中信证券/光大证券/中金/平安证券3-4深交所/3/12
20锡新城债3月10日14:00-16:.5亿元7年（第3-7年20%）AAAA+上海新世纪无锡锡东科技投资控股天风证券/中信证券华南跨市场江苏省/3/11上限5.5
杭州农副物流管理有限公司3月10日10亿3+2年不超过5%AAAA+上交所财通证券上饶投资控股集团有限公司3月10日10+10亿3+3+3+3年3.8-5.2%AAA上交所平安证券/国金证券桐乡市城市建设投资有限公司3月10日7亿3年3.5-4.5%AA+上交所平安证券常州东方新城建设有限公司年非公开发行短期公司债券（第一期）3月10日10亿1年4.0-4.7%AA+上交所东海证券重庆市綦江区东部新城开发建设有限公司非公开发行年公司债券（第一期）3月10日15亿3+2年6.5%-7.5%AA上交所中泰证券天生产业新城南通有限公司3月10日7亿2+2+1年6.8%-7%AAAA南通市港闸区国有资产经营有限公司上交所长城证券常德市城市建设投资集团有限公司3月10日14亿3+2年4.0%-5.5%AA上交所五矿证券湖北天乾资产管理有限公司3月10日3-5亿3年6.5-7.5%AA深交所天风证券河北交通投资集团公司3月10日20亿3年3.2-4.2%AAA上交所国泰君安/中信证券/海通证券天津市静海城市基础设施建设投资集团有限公司年第二期非公开公司债3月10日10亿2+2+1年6.2%-7.2%AA+上交所中信证券华福证券有限责任公司年非公开发行公司债券（第一期）（疫情防控债）3月10日10亿3年/5年3.0%-4.0%/3.3%-4.3%AAA上交所海通证券
成都高新投资集团有限公司,3Y,AAA,10亿,国企,四川,发行：,缴款：，主承：成都银行铜陵市建设投资控股有限责任公司,3Y,AA,5亿,国企,安徽,发行：,缴款：，主承：民生银行苏州市吴中国裕资产经营有限公司,3Y,AA+,1亿,国企,江苏,发行：,缴款：，主承：银河证券武汉市城市建设投资开发集团有限公司,5Y,AAA,6.2亿,国企,湖北,发行：,缴款：，主承：光大银行洛阳城市发展投资集团有限公司,3Y+2Y,AA+,3亿,国企,河南,发行：-,缴款：，主承：华夏银行上海国金租赁有限公司,3Y,AA,6亿,国企,上海,发行：-,缴款：，主承：光大证券山西天然气有限公司,3Y,AA+,5亿,国企,山西,发行：-,缴款：，主承：浙商银行天津滨海新区建设投资集团有限公司,3Y,AAA,10亿,国企,天津,发行：-,缴款：，主承：中信银行苏州市吴中城市建设投资发展有限公司,3Y,AA+,2亿,国企,江苏,发行：-,缴款：，主承：光大银行杭州余杭城市建设集团有限公司,5Y,AAA,1.5亿,国企,浙江,发行：-,缴款：，主承：中信银行
二级市场
今日线下存款价格继续下行，仅部分股份制吸收少量。
7D
14D
1M
2M
3M
6M
9M
1Y
最高价
1.30
1.70
1.95
2.05
2.05
2.20
2.30
2.40
较昨日变化
-0.45
-0.05
-0.15
-0.15
-0.10
-0.09
-0.08
-0.12
（二级组）
今日利率债交投非常活跃，收益率早盘大幅低开后惯性下行，而后呈现震荡走势，市场维持强势到收盘。整体来看，各期限收益率下行幅度均较为明显。
参与机构来看，基金券商买入长端及超长端国债，地方行、外资、保险、部分大行卖出。
期限
债券代码
最低/最高
开盘/收盘
较昨日变动
成交笔数
国债
1Y
3Y
2.15/2.16e
2.16
-7.25
10
5Y
193
2.3/2.35
2.35/2.33
-8
47
7Y
2.52/2.54
2./2.54
-8.5
16
10Y
195
2.51/2.56
2.56/2.53
-8.5
30Y
3.13/3.2
3.2/3.13
-15
国开债
1Y
211
1.8/1.86
1.86/1.82
-6
8
3Y
207
2.
2.
-8.5
7
5Y
208
2.65/2.68
2.65/2.
-7.5
94
7Y
209
3.01/3.02
3.02/3.
-8.5
8
10Y
210
3.05/3.09
3.09/3.0
-9.75
10Y
3./3.09
3.09/3.
-8.5
2
20Y
3.44/3.5
3.5/3.
-9
83
非国开
1Y
2.16/2.2
2.2/2.16
2
3Y
2.4/2.42
2.42/2.4
-9
10
5Y
2.69/2.72
2.72
-9.5
29
7Y
408
3.03/3.05
3.05
-6
6
10Y
406
3.1/3.15
3.1/3.
-9.5
20Y
地方债
1Y
D.IB17天津.80中债1.
3Y
2.11Y(休1).IB17浙江债.30中债2.
5Y
4.97Y2119.IB20天津债.80中债2.
7Y
6.87Y.IB20山西.92中债2.
10Y/20Y
9.85Y.IB20深圳债.99中债2.
（二级组）
短融、NCD
今天短融交投火热，利率较上周五进一步显著下行，整体低估值10BP左右成交，参与机构仍以银行卖和基金买为主。其中，AAA活跃品种月内到期下行约10BP至2%左右，2M附近券商CP由2.25至2.15拼手速，3M下行约20BP至2.35%，其他期限也均有5BP-10BP下行。今日NCD与上周火热情绪相比，需求略显清淡，ofr减少，短期限收益率下行，收券艰难，买盘转向9M-1Y长端，1Y期限今天先是下行午盘后小幅上行。具体来看国股收益，1M1.65；4M2.15；7M2.；10M2.35。机构方面，1-3M农商行买、基金在出；3-6M买卖盘较散，基金、银行、农商、券商有参与；9M-1Y银行、券商、基金均有参与。
CP
1-3m
6m
9-12m
AAA
77D.IB20中信证券CP2.25GVNAAA/A-1国利中债2.385:24:02
D53.IB20电网SCP.35TRDAAA/--中诚中债2.:54:16
D041961.IB19大同煤矿CP2.88TKNAAA/A-1国利中债3.:14:40
AA+
79D152.IB19镇江城建SCP.20TKNAA+/--国利中债3.:33:39
D045.IB19牧原SCP3.00TKNAA+/--国利中债3.:15:52
AA
CD
1-3m
6m
9-12m
股份制
88D.IB19民生银行CD.00TKNAAA/--国利中债2.
D.IB20平安银行CD.18TRDAAA/--国际中债2.
D112091.IB20浦发银行CD.38TKNAAA/--国利中债2.
AAA
88D.IB19江苏银行CD.00TKNAAA/--国利中债2.
D199.IB19贵州银行CD.40TKNAAA/--国利中债2.
D.IB20青岛农商行CD.50TKNAAA/--平安中债2.
AA+
64D.IB20长沙农商银行CD2.22TRDAA+/--国利中债2.2
D.IB20温州银行（防疫专项）CD.72TKNAA+/--中诚中债2.
D11288.IB20厦门银行CD2.40TRDAA+/--国利中债2.
AA
14D.IB19晋城银行CD.10TKNAA/--平安中债2.
中票
今天中票交投活跃，整体收益率大幅下行，高评级品种较中低评级品种下行幅度更大，整体幅度在5-9bp。具体参与机构来看，银行、券商都以买入为主，基金有买有卖。
1Y
3Y
5Y
5Y以上
AAA+
D104092.IB15神华MTN2.41TKN中债2.AAA国际10:03:04
2.99Y00.IB20三峡GN2.86TKN中债2.AAA中诚11:20:59
4.61Y186.IB19中石油MTN3.TRD中债3.AAA中诚13:54:41
AAA
D107.IB18河钢集MTN2.57TKN中债2.AAA国利10:44:16
2.97Y74.IB20南电MTN2.85TKN中债2.9AAA中诚09:16:17
4.99Y00.IB20京国资MTN3.20TRD中债3.AAA国际11:03:45
9.95Y35.IB20闽投MTNB3.78TKN中债3.AAA国利16:26:03
AA+
2.46Y10194.IB19昆山创业MTN3.02TKN中债3.AA+国利11:11:38
4.97Y75.IB20淄博城运MTN3.60TRD中债3.AA+中诚14:06:13
AA
D.IB17温工投MTN3.15TKN中债3.AA国利15:03:41
2.98Y101838.IB18安东控股MTN4.80TKN中债5.AA国利14:36:36
企业债、公司债
今日企业债公司债市场交投活跃，受利率债行情带动买盘情绪高涨，收益全面下行，AAA好资质个券低估值成交为主。
企业债
3Y
5Y
10Y
AAA+
D1089.IB10铁道.30TRDAAA平安中债2.
4.45Y1.IB19铁道.92TRDAAA平安中债3.0
AAA
4.51Y+5Y.SH19沪建.21TRDAAA国际中债3./3.行权/到期
AA+
3.00Y0082.IB16建安债3.17TRDAA+平安中债3.
6.96Y2085.IB20芜湖战新债3.78TRDAA+平安中债3.
AA
2.12Y1583.IB15江门高新债3.15TRDAA平安中债3.
4.63Y0.IB16韶关债3.50TKNAA信唐中债3.
6.01Y.SH19瓯经投3.81TRDAA/AA+平安中债3.
公司债
3Y
5Y
10Y
AAA+
AAA
2.97Y.SH20东风.00TKNAAA中诚中债3.
4.43Y616.SH19恒健.23TRDAAA国利中债3.
9.72Y.SH19浦集.72TKNAAA国利中债3.8
AA+
2.36Y(休1)149.SZ17余投.05TRDAA+平安中债3.
AA
1.55Y+1Y(休1)166.SH19中区.00TRDAA/--平安中债4./4.行权/到期
银华基金固收交易部：
资金组：郜子健、倪逸芸、王昊、张鲲翼
一级组：李恺天、高红
线下组：刘菲、王小素、于茜、高洁
二级组：郝斌、李依依、王悦青、冯骏、凌存远、杨旭
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